В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3675 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3675 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт отреагировал ростом на новости о том, что британская экономика в августе ускорилась, но по совершенно иной причине, чем еврозона. Композитный индекс вырос до 52,5 с 52,2, четырёхмесячного максимума, а услуги подскочили до 52,8 с 52,1, лучшего значения за полгода. Промышленность при этом просела: производственный PMI упал до 51,5. Получилось зеркальное отражение еврозоны, где как раз промышленность разогналась до максимума за четыре с половиной года, а услуги стояли на месте. Тревожнее всего рынок труда: занятость в британских услугах сокращается уже 23 месяца подряд – самая длинная серия с начала наблюдений в 1996 году, плюс инфляция издержек снова ускорилась. Во второй половине дня нас ждут цифры по индексу PMI для производственной сферы США, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI. Только очень хорошая статистика будет способна вернуть давление на пару. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя в районе 1.3635 станет точкой входа в длинные позиции с целью восстановления к уровню 1.3672, отлично отработанному в первой половине дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3707. Самой дальней целью окажется область 1.3729, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3635, давление на пару усилится в конце недели, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3620. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3594 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают огрызаться, но хорошая статистика толкает фунт все выше и выше. В случае еще одного рывка пары вверх на слабых данных по США, только формирование ложного пробоя в районе 1.3672 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет условием на открытие коротких позиций со снижением в район поддержки 1.3635. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3620, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3594, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста в район 1.3672, и отсутствия там активных действий со стороны медведей, пара продолжит бычий тренд. Продажи в таком случае лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3707. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3729, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. После небольшой паузы участники вернулись на рынок: открытый интерес отскочил на +9,9 тыс. контрактов после обвала неделей ранее. Но структура прежняя — спекулянты нарастили и лонги +10,3 тыс., и шорты +8,7 тыс., оставив нетто-шорт почти без изменений на ?56,2 тыс. Раскручивание короткой позиции застопорилось: медведи не давят, но и разворачиваться в покупки не спешат. Хеджеры остаются уверенно в лонгах. И хоть фунт держится у годовых максимумов — но в основном за счёт слабого доллара, а не собственной силы.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3620.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.